| Тип риска | Характеристика | Пример |
| Риск дефолта | Полное или частичное непогашение кредита | Банкротство заемщика |
| Риск просрочки | Нарушение графика платежей | Задержка выплат более 30 дней |
| Риск концентрации | Избыточное кредитование одного заемщика/сектора | Крупный кредит одному предприятию |
- Финансовое состояние заемщика
- Качество обеспечения
- Кредитная история
- Отраслевая принадлежность
- Экономическая ситуация в стране
- Изменения в законодательстве
- Конъюнктура рынка
- Форс-мажорные обстоятельства
| Метод | Описание | Применение |
| Scoring-модели | Количественная оценка по балльной системе | Розничное кредитование |
| Анализ финансовой отчетности | Изучение баланса и отчетов о прибылях | Корпоративное кредитование |
| Экспертная оценка | Качественный анализ специалистами | Крупные и сложные сделки |
- Диверсификация кредитного портфеля
- Установление лимитов кредитования
- Требование обеспечения
- Разработка кредитной политики
- Кредитное страхование
- Создание резервов на возможные потери
- Реструктуризация проблемных кредитов
- Продажа долгов коллекторским агентствам
| Документ | Регулируемые аспекты |
| Базель III | Достаточность капитала для покрытия рисков |
| ФЗ "О банках и банковской деятельности" | Требования к резервированию |
| Указания ЦБ РФ | Методики оценки кредитных рисков |
- Кредитные деривативы
- Свопы кредитного дефолта (CDS)
- Секьюритизация кредитов
- Кредитные линии
Эффективное управление кредитным риском требует комплексного подхода, включающего точную оценку, постоянный мониторинг и применение современных методов минимизации потенциальных потерь. Современные банки используют сложные математические модели и технологии анализа данных для прогнозирования и контроля кредитных рисков.
